Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 40 BVG 3 Responsible Life Cycle 2020 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 2241275 Jensen’s Alpha p.a. –0,80 Beta 1,08 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 3,41% Sharpe Ratio p.a. 0,57 Tracking Error p.a. 0,79% Information Ratio p.a. –0,74 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 5,24 2,00 Obligationen CHF 63,78 68,00 Obligationen Fremdwährungen 9,35 10,00 Aktien Schweiz 0,00 0,00 Aktien Ausland 0,00 0,00 Immobilien Schweiz 21,63 20,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 99,66 USD 0,06 Übrige 0,28 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 15,71 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 13,33 Schweizerische Eidgenossenschaft 4,79 Paine Webber Group Inc 2,87 Zürcher Kantonalbank 2,64 BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 2241291 Jensen’s Alpha p.a. –1,00 Beta 1,05 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 3,45% Sharpe Ratio p.a. 0,65 Tracking Error p.a. 0,52% Information Ratio p.a. –1,63 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 4,30 2,00 Obligationen CHF 52,97 57,90 Obligationen Fremdwährungen 10,52 10,00 Aktien Schweiz 6,63 5,20 Aktien Ausland 6,16 5,90 Immobilien Schweiz 19,42 19,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 90,31 USD 5,56 EUR 1,99 JPY 0,31 Übrige 1,83 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 13,05 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 11,07 Schweizerische Eidgenossenschaft 3,98 Paine Webber Group Inc 2,38 Zürcher Kantonalbank 2,19 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 0,90 Roche Holding AG 0,76 Novartis AG 0,65 Zurich Insurance Group AG 0,37 UBS Group AG 0,33 105 100 95 90 Portfolio 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 115 110 105 100 95 Portfolio 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=