Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 41 BVG 3 Responsible Portfolio Protection VT Kennzahlen Valoren-Nr. 14777772 Jensen’s Alpha p.a. –1,35 Beta 1,39 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 7,10% Sharpe Ratio p.a. 0,55 Tracking Error p.a. 2,37% Information Ratio p.a. 0,06 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 7,59 5,00 Obligationen CHF 20,39 25,00 Obligationen Fremdwährungen 24,76 40,00 Aktien Schweiz 15,59 10,00 Aktien Ausland 25,74 15,00 Immobilien Schweiz 5,93 5,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 82,35 USD 10,42 EUR 1,97 GBP 0,72 Übrige 4,54 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 4,99 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 3,26 Schweizerische Eidgenossenschaft 2,40 Vereinigte Staaten von Amerika 1,27 Deutsche Bahn AG 1,04 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 2,43 Roche Holding AG 1,97 Novartis AG 1,84 Microsoft Corp. 1,12 NVIDIA Corp. 1,10 Sustainable BVG-Mischvermögen BVG 3 Sustainable Portfolio 45 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131591 Jensen’s Alpha p.a. –1,61 Beta 1,14 Korrelation 0,97 Volatilität p.a. 6,12% Sharpe Ratio p.a. 1,12 Tracking Error p.a. 1,60% Information Ratio p.a. –0,37 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 9,86 0,00 Obligationen CHF 39,42 50,00 Obligationen Fremdwährungen 3,32 5,00 Aktien Schweiz 21,00 20,00 Aktien Ausland 26,40 25,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 70,97 USD 18,88 EUR 4,70 AUD 1,42 Übrige 4,03 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 5,96 Schweizerische Eidgenossenschaft 5,38 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 5,18 Emissionszentrale EGW 2,80 EUROFIMA 2,25 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 2,57 Novartis AG 2,53 Roche Holding AG 2,03 NVIDIA Corp 1,71 Microsoft Corp 1,62 Portfolio Benchmark (Customized) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 110 105 100 95 90 85 120 115 110 105 100 95 90 Portfolio Benchmark (Customized) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24
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