Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 39 BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT Kennzahlen Valoren-Nr. 41485448 Jensen’s Alpha p.a. –0,63 Beta 0,97 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 8,28% Sharpe Ratio p.a. 1,04 Tracking Error p.a. 0,65% Information Ratio p.a. –1,35 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,56 0,00 Obligationen CHF 5,23 10,00 Obligationen Fremdwährungen 11,04 10,00 Aktien Schweiz 23,50 27,00 Aktien Ausland 52,12 48,00 Immobilien Schweiz 5,55 5,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 73,67 USD 13,97 Übrige 12,36 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 1,29 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 1,09 Vereinigte Staaten von Amerika 0,98 Frankreich 0,60 Deutschland 0,57 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,32 Roche Holding AG 2,72 Novartis AG 2,51 Microsoft Corp 2,25 NVIDIA Corp 2,22 BVG 3 Index 45 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 11750798 Jensen’s Alpha p.a. –0,29 Beta 1,00 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 5,23% Sharpe Ratio p.a. 1,31 Tracking Error p.a. 0,03% Information Ratio p.a. –9,29 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 0,83 0,00 Obligationen CHF 50,01 51,00 Obligationen Fremdwährungen 3,83 4,00 Aktien Schweiz 22,05 22,00 Aktien Ausland 23,28 23,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 72,85 USD 18,85 EUR 3,03 JPY 1,74 GBP 1,10 Übrige 2,43 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Schweizerische Eidgenossenschaft 8,12 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 8,09 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 6,88 Vereinigte Staaten von Amerika 1,65 Kanton Genf 0,69 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,33 Novartis AG 2,73 Roche Holding AG 2,54 UBS Group AG 1,19 Microsoft Corp 1,13 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 140 130 120 110 100 90 Portfolio Benchmark (Customized) 120 115 110 105 100 95 90 Portfolio Benchmark (Customized) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24
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