Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 38 BVG 3 Responsible Portfolio 25 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131589 Jensen’s Alpha p.a. –0,43 Beta 0,96 Korrelation 0,96 Volatilität p.a. 4,08% Sharpe Ratio p.a. 0,93 Tracking Error p.a. 1,19% Information Ratio p.a. –0,51 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,67 2,00 Obligationen CHF 34,02 40,00 Obligationen Fremdwährungen 18,59 20,00 Aktien Schweiz 11,62 10,00 Aktien Ausland 14,95 13,00 Immobilien Schweiz 17,15 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 84,84 USD 7,32 Übrige 7,84 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 8,38 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 7,11 Schweizerische Eidgenossenschaft 2,56 USA 2,08 Paine Webber Group Inc 1,66 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 1,76 Roche Holding AG 1,40 Novartis AG 1,35 UBS Group AG 0,64 Zurich Insurance Group AG 0,63 BVG 3 Responsible Portfolio 45 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131590 Jensen’s Alpha p.a. –0,83 Beta 0,93 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 5,21% Sharpe Ratio p.a. 0,98 Tracking Error p.a. 1,17% Information Ratio p.a. –1,07 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,81 3,00 Obligationen CHF 21,01 26,00 Obligationen Fremdwährungen 13,12 14,00 Aktien Schweiz 19,77 18,00 Aktien Ausland 26,87 24,00 Immobilien Schweiz 16,42 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 76,43 USD 13,64 Übrige 9,93 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 5,17 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 4,39 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,58 USA 1,37 Paine Webber Group Inc 1,03 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,00 Roche Holding AG 2,42 Novartis AG 2,27 Zurich Insurance Group AG 1,11 UBS Group AG 1,10 115 110 105 100 95 Portfolio Benchmark (Customized) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 Portfolio Benchmark (Customized) 125 120 115 110 105 100 95 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24
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