Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 37 BVG Responsible Portfolio 45 WT DT Kennzahlen Valoren-Nr. 2832739 Jensen’s Alpha p.a. –0,53 Beta 0,93 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 5,20% Sharpe Ratio p.a. 1,04 Tracking Error p.a. 1,17% Information Ratio p.a. –0,81 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,81 3,00 Obligationen CHF 21,01 26,00 Obligationen Fremdwährungen 13,12 14,00 Aktien Schweiz 19,77 18,00 Aktien Ausland 26,87 24,00 Immobilien Schweiz 16,42 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 76,44 USD 13,64 EUR 2,73 Übrige 7,19 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 5,17 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 4,39 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,58 USA 1,37 Paine Webber Group Inc 1,03 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,00 Roche Holding AG 2,42 Novartis AG 1,11 Zurich Insurance Group AG 1,10 UBS Group AG 1,00 BVG 3 Responsible Portfolio 15 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131588 Jensen’s Alpha p.a. –0,29 Beta 0,90 Korrelation 0,89 Volatilität p.a. 3,58% Sharpe Ratio p.a. 0,79 Tracking Error p.a. 1,69% Information Ratio p.a. –0,37 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 4,37 1,00 Obligationen CHF 40,43 47,00 Obligationen Fremdwährungen 22,26 23,00 Aktien Schweiz 8,45 7,00 Aktien Ausland 8,35 7,00 Immobilien Schweiz 16,14 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 91,34 USD 4,09 Übrige 4,57 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 9,96 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 8,45 Schweizerische Eidgenossenschaft 3,04 USA 2,41 Paine Webber Group Inc 1,97 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 1,34 Roche Holding AG 1,04 Novartis AG 1,04 UBS Group AG 0,49 Zurich Insurance Group AG 0,46 125 120 115 110 105 100 95 Portfolio Benchmark (Customized) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 Portfolio Benchmark (Customized) 110 105 100 95 90 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24
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