Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 36 BVG Responsible Portfolio 25 WT DT Kennzahlen Valoren-Nr. 2832735 Jensen’s Alpha p.a. –0,21 Beta 0,96 Korrelation 0,96 Volatilität p.a. 4,08% Sharpe Ratio p.a. 0,98 Tracking Error p.a. 1,18% Information Ratio p.a. –0,33 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,69 2,00 Obligationen CHF 34,02 40,00 Obligationen Fremdwährungen 18,58 20,00 Aktien Schweiz 11,62 10,00 Aktien Ausland 14,95 13,00 Immobilien Schweiz 17,14 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 84,84 USD 7,32 Übrige 7,84 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 8,38 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 7,11 Schweizerische Eidgenossenschaft 2,56 USA 2,08 Paine Webber Group Inc 1,66 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 1,76 Roche Holding AG 1,40 Novartis AG 1,35 UBS Group AG 0,64 Zurich Insurance Group AG 0,63 BVG-Mischvermögen BVG Responsible Portfolio 15 WT DT Kennzahlen Valoren-Nr. 2832733 Jensen’s Alpha p.a. –0,14 Beta 0,90 Korrelation 0,89 Volatilität p.a. 3,58% Sharpe Ratio p.a. 0,83 Tracking Error p.a. 1,69% Information Ratio p.a. –0,28 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 4,39 1,00 Obligationen CHF 40,42 47,00 Obligationen Fremdwährungen 22,25 23,00 Aktien Schweiz 8,45 7,00 Aktien Ausland 8,35 7,00 Immobilien Schweiz 16,14 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 91,34 USD 4,09 Übrige 4,57 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 9,96 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 8,45 Schweizerische Eidgenossenschaft 3,04 USA 2,41 Paine Webber Group Inc 1,97 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 1,34 Roche Holding AG 1,04 Novartis AG 1,04 UBS Group AG 0,49 Zurich Insurance Group AG 0,46 110 105 100 95 90 Portfolio Benchmark (Customized) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 120 115 110 105 100 95 Portfolio Benchmark (Customized) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24
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