Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 35 Aktien Responsible Europa DT Kennzahlen Valoren-Nr. 351193 Jensen’s Alpha p.a. –0,13 Beta 0,94 Korrelation 0,97 Volatilität p.a. 11,07% Sharpe Ratio p.a. 0,90 Tracking Error p.a. 2,78% Information Ratio p.a. –0,28 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Finanzwesen 16,87 18,39 Industrie 15,69 17,40 Gesundheitswesen 12,75 13,33 Informationstechnologie 9,92 9,73 Nichtzyklischer Konsum 9,28 9,07 Verbrauchsgüter 9,16 11,00 Rohstoffe 7,07 5,94 Energie 7,06 6,37 Versorgungsbetriebe 4,64 4,43 Kommunikationsdienste 3,51 3,45 Immobilien 2,96 0,89 Liquidität 1,09 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark Grossbritannien 17,76 19,03 Deutschland 17,13 15,29 Frankreich 15,08 16,90 Niederlande 10,79 8,84 USA 9,86 8,65 Dänemark 7,47 7,11 Spanien 4,91 4,57 Übrige 15,90 19,61 Liquidität 1,10 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Novo Nordisk A/S 4,85 ASML Holding NV 4,74 Shell PLC 3,71 AstraZeneca PLC 3,14 Unilever PLC 3,01 Aktien Responsible Asien/Pazifik DT Kennzahlen Valoren-Nr. 351191 Jensen’s Alpha p.a. 0,31 Beta 0,92 Korrelation 0,94 Volatilität p.a. 10,27% Sharpe Ratio p.a. 1,02 Tracking Error p.a. 3,69% Information Ratio p.a. –0,17 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 20,94 21,70 Finanzwesen 19,35 20,23 Verbrauchsgüter 13,54 14,01 Industrie 12,22 12,38 Kommunikationsdienste 7,29 7,71 Rohstoffe 6,26 6,11 Gesundheitswesen 5,66 5,51 Nichtzyklischer Konsum 4,30 4,29 Energie 2,66 3,06 Übrige 6,99 5,00 Liquidität 0,79 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark Japan 30,87 32,56 China 15,95 15,84 Taiwan 11,93 12,60 Indien 11,70 12,54 Australien 9,57 9,69 Südkorea 7,76 7,95 Übrige 11,43 8,82 Liquidität 0,79 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe TSMC Ltd 5,96 Alibaba Group Holding Ltd 2,09 Hitachi Ltd 1,89 Tencent Holdings Co Ltd 1,72 Recruit Holdings Co Ltd 1,66 145 130 115 100 85 70 Portfolio Benchmark (MSCI Europe ex Switzerland [ND] TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 130 120 110 100 90 80 Portfolio Benchmark (MSCI AC Asia Pacific [ND] TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24
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