Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 34 Aktien Schweiz Index GT Kennzahlen Valoren-Nr. 19225233 Jensen’s Alpha p.a. –0,16 Beta 1,00 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 11,29% Sharpe Ratio p.a. 0,45 Tracking Error p.a. 0,01% Information Ratio p.a. –16,69 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Gesundheitswesen 33,08 33,39 Finanzwesen 17,74 17,89 Nichtzyklischer Konsum 17,21 17,34 Industrie 12,76 12,89 Rohstoffe 8,33 8,44 Verbrauchsgüter 5,54 5,6 Übrige 5,34 4,45 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 15,11 Novartis AG 12,37 Roche Holding AG 11,52 UBS Group AG 5,37 ABB Ltd 5,01 Aktien Responsible Small & Mid Caps Schweiz DT Kennzahlen Valoren-Nr. 1890843 Jensen’s Alpha p.a. –1,04 Beta 0,79 Korrelation 0,97 Volatilität p.a. 9,64% Sharpe Ratio p.a. –0,14 Tracking Error p.a. 3,25% Information Ratio p.a. –0,29 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Industrie 27,07 29,69 Gesundheitswesen 23,89 20,88 Finanzwesen 17,46 15,69 Nichtzyklischer Konsum 11,82 10,74 Informationstechnologie 6,47 5,98 Immobilien 4,34 6,67 Rohstoffe 3,44 4,79 Übrige 4,38 5,56 Liquidität 1,13 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Lindt & Sprüngli AG 8,17 Schindler Holding AG 5,50 Staumann Holding AG 4,37 Sandoz Group AG 4,28 VAT Group AG 4,16 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Performance Index TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.22 12.23 6.24 140 130 120 110 100 90 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Performance Index Extra TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 160 140 120 100 80
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