Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 33 Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged DT Kennzahlen Valoren-Nr. 11177570 Jensen’s Alpha p.a. 0,05 Beta 1,03 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 5,75% Sharpe Ratio p.a. –0,32 Tracking Error p.a. 0,49% Information Ratio p.a. –0,02 Verfallrendite 3,92% Modified Duration 6,66 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 12,18 1–3 Jahre 17,70 3–5 Jahre 20,57 5–7 Jahre 11,20 7–10 Jahre 13,92 10–15 Jahre 6,48 > 15 Jahre 17,95 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 24,21 AA 30,80 A 33,96 BBB 10,44 Not Rated & Liquidität 0,59 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe USA 11,39 Japan 4,34 Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,70 International Bank for Reconstruction & Development 2,98 China 2,21 Aktien Responsible Schweiz DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287587 Jensen’s Alpha p.a. –2,64 Beta 0,97 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 11,05% Sharpe Ratio p.a. 0,22 Tracking Error p.a. 1,29% Information Ratio p.a. –2,16 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Gesundheitswesen 35,81 33,39 Nichtzyklischer Konsum 18,56 17,34 Finanzwesen 17,79 17,89 Industrie 9,87 12,89 Rohstoffe 7,60 8,44 Verbrauchsgüter 5,42 5,60 Übrige 4,95 4,45 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 14,76 Roche Holding AG 12,46 Novartis AG 10,73 Zurich Insurance Group AG 6,01 UBS Group AG 5,49 Aktien 110 105 100 95 90 85 80 Portfolio Benchmark (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Hedged CHF) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Performance Index TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 140 130 120 110 100 90
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