Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 32 Obligationen Responsible Fremdwährungen Unhedged DT Kennzahlen Valoren-Nr. 11749334 Jensen’s Alpha p.a. –0,12 Beta 1,01 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 4,87% Sharpe Ratio p.a. –0,09 Tracking Error p.a. 0,39% Information Ratio p.a. –0,31 Verfallrendite 3,92% Modified Duration 6,65 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 12,19 1–3 Jahre 17,69 3–5 Jahre 20,56 5–7 Jahre 11,20 7–10 Jahre 13,92 10–15 Jahre 6,48 > 15 Jahre 17,96 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 24,21 AA 30,79 A 33,95 BBB 10,43 Not Rated & Liquidität 0,62 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe USA 11,51 Japan 4,38 Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,74 International Bank for Reconstruction & Development 3,01 China 2,23 Obligationen Responsible Fremdwährungen DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287586 Jensen’s Alpha p.a. 0,02 Beta 1,04 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 5,26% Sharpe Ratio p.a. –0,30 Tracking Error p.a. 0,47% Information Ratio p.a. –0,09 Verfallrendite 3,92% Modified Duration 6,64 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 12,32 1–3 Jahre 17,67 3–5 Jahre 20,53 5–7 Jahre 11,18 7–10 Jahre 13,90 10–15 Jahre 6,47 > 15 Jahre 17,93 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 24,17 AA 30,75 A 33,90 BBB 10,42 Not Rated & Liquidität 0,76 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe USA 11,40 Japan 4,34 Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,71 International Bank for Reconstruction & Development 2,98 China 2,21 Portfolio Benchmark (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Teilhedged CHF) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 105 100 95 90 85 80 Portfolio Benchmark (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Value Unhedged CHF) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 105 100 95 90 85 80 75
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