Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 31 Obligationen Responsible Ausland CHF DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287584 Jensen’s Alpha p.a. –0,02 Beta 1,02 Korrelation 0,94 Volatilität p.a. 2,20% Sharpe Ratio p.a. 1,52 Tracking Error p.a. 0,74% Information Ratio p.a. 0,09 Verfallrendite 1,48% Modified Duration 4,01 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 11,47 1–3 Jahre 25,89 3–5 Jahre 34,12 5–7 Jahre 10,69 7–10 Jahre 12,35 10–15 Jahre 4,89 > 15 Jahre 0,59 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 25,86 AA 32,93 A 31,16 BBB 10,01 Not Rated & Liquidität 0,04 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Münchener Hypothekenbank eG 4,10 Canadian Imperial Bank of Commerce 2,92 Crédit Agricole Home Loan SFH 2,89 Corp Andina de Fomento 2,82 BNP Paribas SA 2,59 Hypotheken Schweiz GT Kennzahlen Valoren-Nr. 33752690 Korrelation 0,90 Volatilität p.a. 2,23% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 4,90 Modified Duration 4,45 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Regionen (in %) Anlagegruppe Zürich, Ostschweiz, Innerschweiz 50,18 Nordwestschweiz, Bern 27,72 Südschweiz 4,31 Genfersee, Westschweiz 17,79 Aufteilung nach Nutzungsart (in %) Anlagegruppe Wohnen 89,99 Geschäftsliegenschaften 5,18 Gemischt 4,83 Aufteilung nach Hypothekenart (in %) Anlagegruppe Festhypotheken über 5 Jahre 51,76 Festhypotheken bis 5 Jahre 34,51 Geldmarkthypotheken 13,73 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Total] TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 105 100 95 90 85 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Foreign] TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 105 100 95 90 85
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