Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 30 Obligationen Obligationen Responsible Schweiz DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287585 Jensen’s Alpha p.a. –0,51 Beta 1,08 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 4,29% Sharpe Ratio p.a. 0,83 Tracking Error p.a. 0,91% Information Ratio p.a. –0,24 Verfallrendite 1,11% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 8,66 Modified Duration 7,98 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 4,77 1–3 Jahre 14,32 3–5 Jahre 13,15 5–7 Jahre 22,77 7–10 Jahre 16,26 10–15 Jahre 13,71 > 15 Jahre 15,02 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 65,31 AA 18,47 A 8,74 BBB 6,89 Not Rated & Liquidität 0,59 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 23,67 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 20,09 Schweizerische Eidgenossenschaft 7,22 Paine Webber Group Inc 4,15 Zürcher Kantonalbank 3,95 Obligationen CHF Index GT Kennzahlen Valoren-Nr. 19225868 Jensen’s Alpha p.a. 0,02 Beta 1,01 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 3,48% Sharpe Ratio p.a. 1,07 Tracking Error p.a. 0,05% Information Ratio p.a. 1,03 Verfallrendite 1,04% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 7,81 Modified Duration 7,18 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 1,43 1–3 Jahre 21,80 3–5 Jahre 20,41 5–7 Jahre 16,85 7–10 Jahre 16,30 10–15 Jahre 11,02 > 15 Jahre 12,19 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 58,82 AA 19,17 A 14,54 BBB 6,19 Not Rated & Liquidität 1,28 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Schweizerische Eidgenossenschaft 16,01 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 15,96 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 13,57 Kanton Genf 1,37 Zürcher Kantonalbank 1,28 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Domestic] TR) 105 100 95 90 85 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index Rating AAA–BBB [Total] TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 105 100 95 90 85
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