Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 32 Obligationen Responsible Fremdwährungen Unhedged DT Kennzahlen Valoren-Nr. 11749334 Jensen’s Alpha p.a. 0,37 Beta 0,98 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 6,90% Sharpe Ratio p.a. –1,16 Tracking Error p.a. 1,08% Information Ratio p.a. 0,51 Verfallrendite 3,77% Modified Duration 7,29 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 5,89 1–3 Jahre 24,40 3–5 Jahre 18,40 5–7 Jahre 10,04 7–10 Jahre 13,24 10–15 Jahre 5,83 > 15 Jahre 22,20 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 37,74 AA 14,24 A 31,17 BBB 15,33 Not Rated & Liquidität 1,52 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe USA 18,89 Japan 4,79 Deutschland 2,96 China 2,26 Grossbritannien 2,16 Obligationen Responsible Fremdwährungen DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287586 Jensen’s Alpha p.a. 0,29 Beta 0,98 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 6,80% Sharpe Ratio p.a. –0,57 Tracking Error p.a. 1,11% Information Ratio p.a. 0,36 Verfallrendite 3,77% Modified Duration 7,30 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 5,71 1–3 Jahre 24,44 3–5 Jahre 18,43 5–7 Jahre 10,06 7–10 Jahre 13,27 10–15 Jahre 5,84 > 15 Jahre 22,25 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 37,81 AA 14,27 A 31,23 BBB 15,35 Not Rated & Liquidität 1,34 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe USA 18,76 Japan 4,75 Deutschland 2,94 China 2,25 Grossbritannien 2,14 Portfolio Benchmark (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Teilhedged CHF) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 105 100 95 90 85 Portfolio Benchmark (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Value Unhedged CHF) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 110 105 100 95 90 85
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