Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 33 Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged DT Kennzahlen Valoren-Nr. 11177570 Jensen’s Alpha p.a. 0,50 Beta 0,96 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 6,80% Sharpe Ratio p.a. –0,50 Tracking Error p.a. 1,18% Information Ratio p.a. 0,57 Verfallrendite 3,77% Modified Duration 7,31 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 5,58 1–3 Jahre 24,48 3–5 Jahre 18,46 5–7 Jahre 10,07 7–10 Jahre 13,29 10–15 Jahre 5,85 > 15 Jahre 22,27 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 37,86 AA 14,29 A 31,27 BBB 15,38 Not Rated & Liquidität 1,20 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe USA 18,77 Japan 4,76 Deutschland 2,94 China 2,25 Grossbritannien 2,14 Aktien Responsible Schweiz DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287587 Jensen’s Alpha p.a. –0,42 Beta 0,96 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 12,48% Sharpe Ratio p.a. 0,48 Tracking Error p.a. 1,54% Information Ratio p.a. –0,46 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Gesundheitswesen 37,30 34,16 Nichtzyklischer Konsum 25,08 21,17 Finanzwesen 12,98 15,09 Industrie 7,54 11,44 Rohstoffe 6,70 7,45 Verbrauchsgüter 6,29 6,31 Übrige 4,11 4,38 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 19,66 Roche Holding AG 14,17 Novartis AG 11,13 Cie Financière Richemont SA 5,84 Zurich Insurance Group AG 5,01 Aktien 110 105 100 95 90 Portfolio Benchmark (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Hedged CHF) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Performance Index TR) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 160 140 120 100 80
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