Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 31 Obligationen Responsible Ausland CHF DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287584 Jensen’s Alpha p.a. –0,11 Beta 1,00 Korrelation 0,97 Volatilität p.a. 4,72% Sharpe Ratio p.a. 0,02 Tracking Error p.a. 1,21% Information Ratio p.a. –0,09 Verfallrendite 2,34% Modified Duration 4,34 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 4,76 1–3 Jahre 28,74 3–5 Jahre 28,81 5–7 Jahre 22,99 7–10 Jahre 10,36 10–15 Jahre 3,65 > 15 Jahre 0,69 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 23,42 AA 32,42 A 33,17 BBB 10,85 Not Rated & Liquidität 0,14 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Münchener Hypothekenbank eG 3,96 Deutsche Bahn AG 3,71 Canadian Imperial Bank of Commerce 2,84 Crédit Agricole Home Loan SFH 2,82 Corp Andina de Fomento 2,79 Hypotheken Schweiz GT Kennzahlen Valoren-Nr. 33752690 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 5,81% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 5,40 Modified Duration 5,22 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Regionen (in %) Anlagegruppe Zürich, Ostschweiz, Innerschweiz 51,27 Nordwestschweiz, Bern 27,61 Südschweiz 4,27 Genfersee, Westschweiz 16,85 Aufteilung nach Nutzungsart (in %) Anlagegruppe Wohnen 89,41 Geschäftsliegenschaften 6,07 Gemischt 4,52 Aufteilung nach Hypothekenart (in %) Anlagegruppe Festhypotheken über 5 Jahre 60,40 Festhypotheken bis 5 Jahre 24,31 Geldmarkthypotheken 15,29 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Total] TR) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 110 105 100 95 90 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Foreign] TR) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 110 105 100 95 90
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