Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 30 Obligationen Obligationen Responsible Schweiz DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287585 Jensen’s Alpha p.a. 0,24 Beta 1,08 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 8,20% Sharpe Ratio p.a. 0,18 Tracking Error p.a. 1,24% Information Ratio p.a. 0,26 Verfallrendite 1,71% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 8,56 Modified Duration 7,91 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 4,08 1–3 Jahre 12,61 3–5 Jahre 19,02 5–7 Jahre 17,33 7–10 Jahre 18,91 10–15 Jahre 14,13 > 15 Jahre 13,92 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 61,07 AA 21,84 A 9,89 BBB 6,26 Not Rated & Liquidität 0,94 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 24,52 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 18,80 Schweizerische Eidgenossenschaft 5,54 Zürcher Kantonalbank 3,62 Kanton Genf 3,19 Obligationen CHF Index GT Kennzahlen Valoren-Nr. 19225868 Jensen’s Alpha p.a. 0,00 Beta 0,99 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 6,78% Sharpe Ratio p.a. 0,14 Tracking Error p.a. 0,00% Information Ratio p.a. –0,18 Verfallrendite 1,64% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 7,61 Modified Duration 6,99 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 2,60 1–3 Jahre 21,24 3–5 Jahre 21,30 5–7 Jahre 17,02 7–10 Jahre 16,50 10–15 Jahre 10,23 > 15 Jahre 11,11 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 56,65 AA 20,70 A 14,20 BBB 7,80 Not Rated & Liquidität 0,65 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Schweizerische Eidgenossenschaft 15,86 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 15,50 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 13,50 Kanton Genf 1,51 Zürcher Kantonalbank 1,34 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Domestic] TR) 110 105 100 95 90 85 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index Rating AAA–BBB [Total] TR) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 110 105 100 95 90
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