Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 96 BVG Responsible Portfolio 95 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 56899248 Jensen’s Alpha p.a. –0,46 Beta 0,95 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 9,93% Sharpe Ratio p.a. 1,07 Tracking Error p.a. 1,09% Information Ratio p.a. –1,01 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 1,69 0,00 Obligationen CHF 0,00 2,50 Obligationen Fremdwährungen 3,51 2,50 Aktien Schweiz 26,51 24,00 Aktien Ausland 68,29 71,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 73,45 USD 12,24 EUR 2,65 Übrige 11,66 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Vereinigte Staaten von Amerika 0,45 Japan 0,17 Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,15 Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 0,12 Volksrepublik China 0,09 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,50 Roche Holding AG 2,91 Microsoft Corp 2,89 NVIDIA Corp 2,86 Novartis AG 2,62 Aktien Sustainable DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287528 Jensen’s Alpha p.a. 0,62 Beta 1,09 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 11,92% Sharpe Ratio p.a. 1,66 Tracking Error p.a. 2,65% Information Ratio p.a. 0,83 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 30,11 26,60 Gesundheitswesen 15,76 11,21 Finanzwesen 15,52 14,76 Industrie 14,08 10,70 Verbrauchsgüter 9,13 10,28 Kommunikationsdienste 5,12 7,93 Nichtzyklischer Konsum 4,44 6,01 Rohstoffe 3,72 3,49 Versorgungsbetriebe 1,38 2,49 Übrige 0,00 6,53 Liquidität 0,74 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark USA 71,44 75,11 Japan 5,86 5,82 Deutschland 3,86 2,19 Grossbritannien 3,20 2,75 Niederlande 2,76 1,27 Übrige 12,14 12,86 Liquidität 0,74 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe NVIDIA Corp 6,36 Microsoft Corp 6,24 Apple Inc 4,63 Amazon.com Inc 3,77 Alphabet Inc 3,58 Sustainable Aktien 140 130 120 110 100 90 Portfolio Benchmark (Customized) 5.21 11.21 5.22 11.22 5.23 11.23 6.24 200 180 160 140 120 100 80 Portfolio Benchmark (MSCI World ESG ND TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24
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