Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 95 BVG Responsible Portfolio 45 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287590 Jensen’s Alpha p.a. –0,68 Beta 0,93 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 5,20% Sharpe Ratio p.a. 1,01 Tracking Error p.a. 1,17% Information Ratio p.a. –0,94 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,80 3,00 Obligationen CHF 21,01 26,00 Obligationen Fremdwährungen 13,12 14,00 Aktien Schweiz 19,77 18,00 Aktien Ausland 26,88 24,00 Immobilien Schweiz 16,42 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 76,43 USD 13,65 EUR 2,73 Übrige 7,19 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 5,18 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 4,39 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,58 Vereinigte Staaten von Amerika 1,37 Paine Webber Group Inc 1,03 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,00 Roche Holding AG 2,42 Novartis AG 2,27 Zurich Insurance Group AG 1,11 UBS Group AG 1,10 BVG Responsible Portfolio 75 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 52069840 Jensen’s Alpha p.a. –0,62 Beta 0,97 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 8,28% Sharpe Ratio p.a. 1,04 Tracking Error p.a. 0,65% Information Ratio p.a. –1,33 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,56 0,00 Obligationen CHF 5,23 10,00 Obligationen Fremdwährungen 11,04 10,00 Aktien Schweiz 23,50 22,00 Aktien Ausland 52,12 53,00 Immobilien Schweiz 5,55 5,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 73,67 USD 13,97 Übrige 12,36 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 1,29 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 1,09 Vereinigte Staaten von Amerika 0,98 Frankreich 0,60 Deutschland 0,57 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Nestlé SA 3,32 Roche Holding AG 2,72 Novartis AG 2,51 Microsoft Corp 2,25 NVIDIA Corp 2,22 125 120 115 110 105 100 95 Portfolio Benchmark (Customized) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 10.20 4.21 10.21 4.22 10.22 4.23 10.23 6.24 150 140 130 120 110 100 90 Portfolio Benchmark (Customized)
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