Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 98 Aktien Sustainable DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287528 Jensen’s Alpha p.a. 0,21 Beta 0,98 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 18,67% Sharpe Ratio p.a. 0,53 Tracking Error p.a. 3,70% Information Ratio p.a. 1,02 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 26,41 22,87 Gesundheitswesen 16,75 12,15 Finanzwesen 15,31 14,60 Industrie 15,28 11,14 Verbrauchsgüter 7,52 11,25 Kommunikationsdienste 6,57 7,13 Nichtzyklischer Konsum 6,01 6,93 Rohstoffe 4,03 4,00 Versorgungsbetriebe 1,41 2,86 Übrige 0,00 7,07 Liquidität 0,71 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark USA 66,49 72,08 Japan 6,41 6,31 Deutschland 6,16 2,40 Grossbritannien 4,62 3,22 Niederlande 2,68 1,57 Übrige 12,93 14,42 Liquidität 0,71 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Apple Inc 4,85 Microsoft Corp 4,80 Alphabet Inc 4,54 NVIDIA Corp 2,96 Eli Lilly & Co 2,42 Nachhaltige Anlagegruppe BVG Responsible Portfolio 95 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 56899248 Jensen’s Alpha p.a. –1,25 Beta 0,95 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 15,20% Sharpe Ratio p.a. 0,54 Tracking Error p.a. 1,11% Information Ratio p.a. –1,59 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,08 0,13 Obligationen CHF 2,33 2,44 Obligationen Fremdwährungen 3,21 2,46 Aktien Schweiz 23,21 23,60 Aktien Ausland 68,17 71,37 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 73,79 USD 14,43 HKD 1,68 Übrige 10,10 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Vereinigte Staaten von Amerika 0,63 Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 0,59 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 0,45 Japan 0,16 Schweizerische Eidgenossenschaft 0,13 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 4,46 Roche Holding AG 3,27 Apple Inc 3,21 Microsoft Corp 2,90 Novartis AG 2,53 180 160 140 120 100 80 Portfolio Benchmark (MSCI World ESG ND TR) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 130 120 110 100 90 Portfolio Benchmark (Customized) 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=