Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 97 BVG Responsible Portfolio 45 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287590 Jensen’s Alpha p.a. –0,26 Beta 0,87 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 8,02% Sharpe Ratio p.a. 0,44 Tracking Error p.a. 1,47% Information Ratio p.a. –0,55 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,63 0,44 Obligationen CHF 23,08 25,61 Obligationen Fremdwährungen 13,48 13,85 Aktien Schweiz 17,80 17,84 Aktien Ausland 24,84 27,34 Immobilien Schweiz 18,17 14,92 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 75,43 USD 14,36 GBP 1,89 Übrige 8,32 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 5,86 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 4,50 Vereinigte Staaten von Amerika 2,86 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,32 Grossbritannien 1,23 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,56 Roche Holding AG 2,57 Novartis AG 2,02 Apple Inc 1,09 Cie Financiere Richemont SA 1,06 BVG Responsible Portfolio 75 GT Kennzahlen Valoren-Nr. 45255490 Jensen’s Alpha p.a. –0,46 Beta 0,92 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 12,18% Sharpe Ratio p.a. 0,53 Tracking Error p.a. 1,23% Information Ratio p.a. –0,87 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,98 0,23 Obligationen CHF 7,50 9,81 Obligationen Fremdwährungen 10,35 9,85 Aktien Schweiz 21,52 21,71 Aktien Ausland 50,58 53,45 Immobilien Schweiz 7,07 4,95 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 74,30 USD 14,92 Übrige 10,78 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Vereinigte Staaten von Amerika 2,32 Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 1,91 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 1,46 Grossbritannien 1,14 Schweizerische Eidgenossenschaft 0,43 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Nestlé SA 4,12 Roche Holding AG 3,02 Apple Inc 2,44 Novartis AG 2,33 Microsoft Corp 2,17 132 124 116 108 100 92 Portfolio Benchmark (Customized) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 7.19 1.20 7.20 1.21 7.21 1.22 7.22 1.23 140 130 120 110 100 90 Portfolio Benchmark (Customized)
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