Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 39 BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT Kennzahlen Valoren-Nr. 41485448 Jensen’s Alpha p.a. –0,66 Beta 0,92 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 12,16% Sharpe Ratio p.a. 0,51 Tracking Error p.a. 1,24% Information Ratio p.a. –1,03 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,98 0,23 Obligationen CHF 7,50 9,81 Obligationen Fremdwährungen 10,35 9,85 Aktien Schweiz 21,52 21,71 Aktien Ausland 50,58 53,45 Immobilien Schweiz 7,07 4,95 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 74,30 USD 14,92 Übrige 10,78 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Vereinigte Staaten von Amerika 2,32 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 1,91 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 1,46 Grossbritannien 1,14 Schweizerische Eidgenossenschaft 0,43 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 4,12 Roche Holding AG 3,02 Apple Inc 2,44 Novartis AG 2,33 Microsoft Corp 2,17 BVG 3 Index 45 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 11750798 Jensen’s Alpha p.a. –0,35 Beta 1,00 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 10,13% Sharpe Ratio p.a. 0,36 Tracking Error p.a. 0,10% Information Ratio p.a. –3,76 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 1,53 0,89 Obligationen CHF 49,59 49,68 Obligationen Fremdwährungen 3,79 3,84 Aktien Schweiz 21,56 21,90 Aktien Ausland 23,53 23,69 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 72,61 USD 18,47 EUR 3,36 JPY 1,98 GBP 1,15 Übrige 2,43 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Schweizerische Eidgenossenschaft 8,07 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 7,89 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 6,87 Vereinigte Staaten von Amerika 1,63 Kanton Genf 0,77 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 4,04 Roche Holding AG 2,82 Novartis AG 2,68 Apple Inc 1,29 Cie Financière Richemont SA 1,11 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 145 130 115 100 85 Portfolio Benchmark (Customized) 124 118 112 106 100 94 Portfolio Benchmark (Customized) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23
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