Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 38 BVG 3 Responsible Portfolio 25 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131589 Jensen’s Alpha p.a. –0,79 Beta 0,93 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 7,22% Sharpe Ratio p.a. 0,22 Tracking Error p.a. 1,46% Information Ratio p.a. –0,66 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,03 0,72 Obligationen CHF 35,31 39,43 Obligationen Fremdwährungen 20,05 19,80 Aktien Schweiz 9,79 9,92 Aktien Ausland 13,28 15,20 Immobilien Schweiz 18,54 14,93 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 83,97 USD 8,72 Übrige 7,31 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 8,97 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 6,88 USA 4,20 Schweizerische Eidgenossenschaft 2,02 Grossbritannien 1,41 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 1,96 Roche Holding AG 1,41 Novartis AG 1,11 Cie Financière Richemont SA 0,58 Zurich Insurance Group AG 0,50 BVG 3 Responsible Portfolio 45 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131590 Jensen’s Alpha p.a. –0,41 Beta 0,87 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 8,01% Sharpe Ratio p.a. 0,42 Tracking Error p.a. 1,47% Information Ratio p.a. –0,65 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,65 0,46 Obligationen CHF 23,07 25,60 Obligationen Fremdwährungen 13,48 13,85 Aktien Schweiz 17,79 17,83 Aktien Ausland 24,84 27,34 Immobilien Schweiz 18,17 14,92 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 75,43 USD 14,36 Übrige 10,21 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 5,86 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 4,50 USA 2,86 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,32 Grossbritannien 1,23 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,56 Roche Holding AG 2,57 Novartis AG 2,02 Apple Inc 1,09 Cie Financière Richemont SA 1,06 124 116 108 100 92 Portfolio Benchmark (Customized) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 Portfolio Benchmark (Customized) 132 124 116 108 100 92 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23
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