Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 36 BVG Responsible Portfolio 25 WT DT Kennzahlen Valoren-Nr. 2832735 Jensen’s Alpha p.a. –0,58 Beta 0,93 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 7,22% Sharpe Ratio p.a. 0,25 Tracking Error p.a. 1,46% Information Ratio p.a. –0,51 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,04 0,72 Obligationen CHF 35,31 39,43 Obligationen Fremdwährungen 20,04 19,80 Aktien Schweiz 9,79 9,92 Aktien Ausland 13,28 15,20 Immobilien Schweiz 18,54 14,93 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 83,97 USD 8,72 Übrige 7,31 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 8,97 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 6,88 USA 4,2 Schweizerische Eidgenossenschaft 2,02 Grossbritannien 1,41 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 1,96 Roche Holding AG 1,41 Novartis AG 1,11 Cie Financière Richemont SA 0,58 Zurich Insurance Group AG 0,50 BVG-Mischvermögen BVG Responsible Portfolio 10 WT DT Kennzahlen Valoren-Nr. 2832733 Jensen’s Alpha p.a. 0,43 Beta 0,92 Korrelation 0,97 Volatilität p.a. 6,35% Sharpe Ratio p.a. 0,26 Tracking Error p.a. 1,67% Information Ratio p.a. 0,20 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,86 0,92 Obligationen CHF 46,06 50,31 Obligationen Fremdwährungen 23,88 23,78 Aktien Schweiz 3,87 3,97 Aktien Ausland 3,98 6,08 Immobilien Schweiz 18,35 14,94 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 93,18 USD 2,61 Übrige 4,21 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 11,69 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 8,97 USA 4,94 Schweizerische Eidgenossenschaft 2,64 Zürcher Kantonalbank 1,82 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 0,77 Roche Holding AG 0,56 Novartis AG 0,44 Cie Financière Richemont SA 0,23 Zurich Insurance Group AG 0,20 115 110 105 100 95 Portfolio Benchmark (Customized) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 124 116 108 100 92 Portfolio Benchmark (Customized) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23
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