Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 35 Aktien Responsible Europa DT Kennzahlen Valoren-Nr. 351193 Jensen’s Alpha p.a. –0,10 Beta 0,97 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 18,34% Sharpe Ratio p.a. 0,73 Tracking Error p.a. 2,54% Information Ratio p.a. –0,21 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Gesundheitswesen 15,24 12,05 Finanzwesen 14,92 17,58 Nichtzyklischer Konsum 11,90 10,54 Industrie 11,47 16,27 Verbrauchsgüter 9,40 12,88 Informationstechnologie 8,91 8,07 Energie 8,63 6,55 Versorgungsbetriebe 6,15 5,12 Rohstoffe 5,49 6,65 Kommunikationsdienste 3,92 3,50 Immobilien 1,34 0,78 Liquidität 2,63 0,01 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark Grossbritannien 19,78 20,33 Deutschland 18,27 15,32 Frankreich 14,74 19,11 Niederlande 12,73 10,02 Dänemark 9,88 5,51 USA 4,28 4,69 Spanien 4,10 4,59 Übrige 13,59 20,43 Liquidität 2,63 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Shell PLC 4,11 Novo Nordisk A/S 3,95 Unilever PLC 3,27 AstraZeneca PLC 3,16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,49 Aktien Responsible Asien/Pazifik DT Kennzahlen Valoren-Nr. 351191 Jensen’s Alpha p.a. 2,30 Beta 0,93 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 17,48% Sharpe Ratio p.a. 0,06 Tracking Error p.a. 2,65% Information Ratio p.a. 0,90 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 17,99 18,69 Finanzwesen 17,69 18,89 Verbrauchsgüter 14,50 14,77 Industrie 11,74 12,55 Kommunikationsdienste 7,97 7,93 Rohstoffe 7,09 7,11 Gesundheitswesen 5,92 6,35 Nichtzyklischer Konsum 5,43 5,35 Immobilien 3,61 3,45 Übrige 7,43 4,91 Liquidität 0,63 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark Japan 32,18 33,56 China 19,68 18,35 Australien 10,75 9,95 Taiwan 9,58 9,96 Indien 8,79 9,42 Korea, Republik 7,84 7,92 Übrige 10,55 10,84 Liquidität 0,63 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe TSMC Ltd 3,42 Alibaba Group Holding Ltd 2,52 Samsung Electronics Co., Ltd 1,81 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd 1,56 Hitachi Ltd 1,51 120 110 100 90 80 70 Portfolio Benchmark (MSCI Europe ex Switzerland [ND] TR) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 130 115 100 85 70 Portfolio Benchmark (MSCI AC Asia Pacific [ND] TR) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23
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