Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 29 Obligationen Responsible Ausland CHF DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287584 Jensen’s Alpha p.a. –1,15 Beta 0,76 Korrelation 0,95 Volatilität p.a. 2,82% Sharpe Ratio p.a. –2,75 Tracking Error p.a. 1,21% Information Ratio p.a. 0,76 Verfallrendite 1,91% Modified Duration 4,35 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 5,88 1–3 Jahre 30,65 3–5 Jahre 26,27 5–7 Jahre 23,68 7–10 Jahre 10,08 10–15 Jahre 3,16 > 15 Jahre 0,28 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 17,38 AA 32,38 A 33,98 BBB 14,22 Not Rated & Liquidität 2,04 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Isar Captial Funding I LP 3,56 Deutsche Bahn AG 3,25 Hyundai Capital Services Inc 2,71 Canadian Imperial Bank of Commerce 2,40 Credit Agricole Home Loan SFH 2,40 Hypotheken Schweiz NT Kennzahlen Valoren-Nr. 33752692 Korrelation 0,82 Volatilität p.a. 3,18% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 6,50 Modified Duration 5,47 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Regionen (in %) Anlagegruppe Zürich, Ostschweiz, Innerschweiz 51,45 Nordwestschweiz, Bern 27,20 Südschweiz 4,52 Genfersee, Westschweiz 16,83 Aufteilung nach Nutzungsart (in %) Anlagegruppe Wohnen 88,65 Geschäftsliegenschaften 6,23 Gemischt 5,12 Aufteilung nach Hypothekenart (in %) Anlagegruppe Festhypotheken über 5 Jahre 70,13 Festhypotheken bis 5 Jahre 17,48 Geldmarkthypotheken 12,39 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Total] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 110 105 100 95 90 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Foreign] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 110 105 100 95 90
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