Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 28 Obligationen Obligationen Responsible Schweiz DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287585 Jensen’s Alpha p.a. –1,15 Beta 0,94 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 4,54% Sharpe Ratio p.a. –2,57 Tracking Error p.a. 0,73% Information Ratio p.a. –0,68 Verfallrendite 1,63% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 8,19 Modified Duration 7,76 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 5,17 1–3 Jahre 12,92 3–5 Jahre 20,75 5–7 Jahre 14,16 7–10 Jahre 22,22 10–15 Jahre 12,18 > 15 Jahre 12,60 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 60,19 AA 21,51 A 10,94 BBB 6,55 Not Rated & Liquidität 0,81 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 23,51 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 16,75 Schweizerische Eidgenossenschaft 8,64 Kanton Genf 3,02 Zürcher Kantonalbank 2,79 Obligationen CHF Index DT Kennzahlen Valoren-Nr. 13255615 Jensen’s Alpha p.a. –0,04 Beta 0,99 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 4,30% Sharpe Ratio p.a. –2,44 Tracking Error p.a. 0,11% Information Ratio p.a. 0,78 Verfallrendite 1,59% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 7,34 Modified Duration 6,92 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 3,80 1–3 Jahre 20,02 3–5 Jahre 20,99 5–7 Jahre 17,34 7–10 Jahre 17,14 10–15 Jahre 11,46 > 15 Jahre 9,25 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 53,47 AA 22,55 A 14,16 BBB 8,38 Not Rated & Liquidität 1,44 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 15,19 Schweizerische Eidgenossenschaft 14,53 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 13,84 Kanton Genf 1,67 Zürcher Kantonalbank 1,32 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Domestic] TR) 110 105 100 95 90 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index Rating AAA–BBB [Total] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 110 105 100 95 90
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