Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 33 Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged DT Kennzahlen Valoren-Nr. 11177570 Jensen’s Alpha p.a. –0,66% Beta 0,92 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 3,24% Sharpe Ratio p.a. 0,00 Tracking Error p.a. 0,55% Information Ratio p.a. –1,29 Verfallrendite 3,89% Modified Duration 6,75 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 9,22 1–3 Jahre 13,46 3–5 Jahre 25,31 5–7 Jahre 14,05 7–10 Jahre 15,33 10–15 Jahre 5,69 > 15 Jahre 16,94 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 23,85 AA 29,46 A 33,63 BBB 10,96 Not Rated & Liquidität 2,10 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe USA 10,09 Japan 3,97 Bundesrepublik Deutschland 3,22 International Bank for Reconstruction & Development 2,30 Grossbritannien und Nordirland 1,94 Aktien Responsible Schweiz DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287587 Jensen’s Alpha p.a. –0,10% Beta 1,01 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 11,01% Sharpe Ratio p.a. 0,26 Tracking Error p.a. 1,30% Information Ratio p.a. –0,05 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Gesundheitswesen 33,99 33,79 Finanzwesen 17,40 19,34 Nichtzyklischer Konsum 15,71 15,14 Industrie 12,82 12,86 Rohstoffe 10,67 8,28 Zyklischer Konsum 4,29 5,78 Übrige 5,12 4,81 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Roche Holding AG 12,26 Nestlé SA 11,61 Novartis AG 9,14 Zurich Insurance Group AG 5,26 UBS Group AG 4,75 Aktien 100 95 90 85 80 Portfolio Benchmark (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Hedged CHF) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Performance Index TR) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 140 130 120 110 100 90
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