Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 32 Obligationen Responsible Fremdwährungen Unhedged DT Kennzahlen Valoren-Nr. 11749334 Jensen’s Alpha p.a. –0,38% Beta 0,99 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 6,04% Sharpe Ratio p.a. –0,80 Tracking Error p.a. 0,42% Information Ratio p.a. –0,80 Verfallrendite 3,89% Modified Duration 6,73 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 9,54 1–3 Jahre 13,41 3–5 Jahre 25,22 5–7 Jahre 14,00 7–10 Jahre 15,28 10–15 Jahre 5,67 > 15 Jahre 16,88 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 23,77 AA 29,36 A 33,51 BBB 10,92 Not Rated & Liquidität 2,44 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe USA 10,27 Japan 4,04 Bundesrepublik Deutschland 3,28 International Bank for Reconstruction & Development 2,35 Grossbritannien und Nordirland 1,97 Obligationen Responsible Fremdwährungen DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287586 Jensen’s Alpha p.a. –0,59% Beta 0,91 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 2,89% Sharpe Ratio p.a. –0,01 Tracking Error p.a. 0,56% Information Ratio p.a. –1,16 Verfallrendite 3,89% Modified Duration 6,74 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 9,38 1–3 Jahre 13,43 3–5 Jahre 25,27 5–7 Jahre 14,03 7–10 Jahre 15,30 10–15 Jahre 5,68 > 15 Jahre 16,91 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 23,81 AA 29,41 A 33,57 BBB 10,94 Not Rated & Liquidität 2,27 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe USA 10,07 Japan 3,96 Bundesrepublik Deutschland 3,22 International Bank for Reconstruction & Development 2,30 Grossbritannien und Nordirland 1,94 Portfolio Benchmark (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Teilhedged CHF) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 105 100 95 90 85 80 Portfolio Benchmark (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Value Unhedged CHF) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 100 95 90 85 80 75
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