Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 41 BVG 3 Responsible Portfolio Protection VT Kennzahlen Valoren-Nr. 14777772 Jensen’s Alpha p.a. –2,13 Beta 0,98 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 8,02% Sharpe Ratio p.a. –0,20 Tracking Error p.a. 1,30% Information Ratio p.a. –1,56 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 9,45 5,53 Obligationen CHF 17,58 24,80 Obligationen Fremdwährungen 27,16 39,08 Aktien Schweiz 12,79 10,07 Aktien Ausland 27,48 15,60 Immobilien Schweiz 5,54 4,92 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 79,02 USD 11,37 EUR 2,71 JPY 1,55 Übrige 5,35 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 4,54 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 2,75 Vereinigte Staaten von Amerika 2,41 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,77 Grossbritannien 1,24 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 2,95 Roche Holding AG 2,13 Novartis AG 1,67 Apple Inc. 1,14 Microsoft Corp. 1,07 Nachhaltige Anlagegruppe BVG 3 Sustainable Portfolio 45 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131591 Jensen’s Alpha p.a. –1,09 Beta 1,01 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 10,47% Sharpe Ratio p.a. 0,29 Tracking Error p.a. 1,35% Information Ratio p.a. –0,79 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 8,94 1,11 Obligationen CHF 43,51 48,66 Obligationen Fremdwährungen 4,10 4,62 Aktien Schweiz 19,75 19,89 Aktien Ausland 23,70 25,72 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 70,42 USD 18,77 EUR 5,70 JPY 1,61 Übrige 3,50 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 6,39 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 5,93 Schweizerische Eidgenossenschaft 5,22 Emissionszentrale EGW 2,72 EUROFIMA 2,25 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,66 Roche Holding AG 3,08 Novartis AG 2,37 Microsoft Corp. 1,50 Zurich Insurance Group AG 1,20 Portfolio Benchmark (Customized) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 115 110 105 100 95 124 118 112 106 100 94 Portfolio Benchmark (Customized) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23
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