Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 33 Aktien Responsible Schweiz Small &Mid Caps DT Kennzahlen Valoren-Nr. 1890843 Jensen’s Alpha p.a. 0,54 Beta 1,01 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 15,33% Sharpe Ratio p.a. –1,41 Tracking Error p.a. 1,93% Information Ratio p.a. 0,21 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Industrie 26,75 25,43 Gesundheitswesen 21,47 21,34 Finanzwesen 14,05 15,09 Nichtzyklischer Konsum 11,86 11,82 Informationstechnologie 8,10 6,29 Rohstoffe 7,64 6,38 Verbrauchsgüter 5,57 5,36 Übrige 3,03 8,29 Liquidität 1,53 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Sonova Holding AG 7,39 Lindt & Sprüngli AG 5,85 Kuehne + Nagel International AG 5,80 Barry Callebaut AG 4,61 SIG Group AG 4,59 Aktien Responsible Europa DT Kennzahlen Valoren-Nr. 351193 Jensen’s Alpha p.a. 0,21 Beta 1,03 Korrelation 0,97 Volatilität p.a. 15,26% Sharpe Ratio p.a. –1,08 Tracking Error p.a. 3,45% Information Ratio p.a. –0,09 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Finanzwesen 14,49 16,05 Gesundheitswesen 12,58 12,55 Industrie 12,57 14,97 Verbrauchsgüter 11,44 11,11 Informationstechnologie 10,73 7,97 Nichtzyklischer Konsum 10,55 11,59 Energie 8,12 7,56 Rohstoffe 7,01 7,22 Kommunikationsdienste 5,50 4,63 Versorgungsbetriebe 4,72 5,20 Immobilien 1,11 1,15 Liquidität 1,18 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark Grossbritannien 22,86 22,46 Deutschland 17,18 14,25 Frankreich 15,39 19,28 Niederlande 11,49 9,78 Schweden 6,29 5,85 Spanien 4,61 4,72 Dänemark 3,96 5,13 Übrige 17,04 18,53 Liquidität 1,18 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Shell PLC 3,55 AstraZeneca PLC 3,32 Unilever PLC 3,12 Sanofi 2,74 Novo Nordisk A/S 2,55 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Performance Index Extra TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 175 150 125 100 75 145 130 115 100 85 70 Portfolio Benchmark (MSCI Europe ex Switzerland [ND] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22
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