Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 31 Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged DT Kennzahlen Valoren-Nr. 11177570 Jensen’s Alpha p.a. –0,91 Beta 0,87 Korrelation 0,97 Volatilität p.a. 3,74% Sharpe Ratio p.a. –2,59 Tracking Error p.a. 1,11% Information Ratio p.a. 0,34 Verfallrendite 3,33% Modified Duration 6,73 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 18,85 1–3 Jahre 16,77 3–5 Jahre 17,21 5–7 Jahre 8,47 7–10 Jahre 13,77 10–15 Jahre 3,96 > 15 Jahre 20,98 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 31,20 AA 14,13 A 34,10 BBB 17,91 Not Rated & Liquidität 2,66 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe USA 12,76 Japan 4,51 Deutschland 2,94 China 2,17 Grossbritannien 2,08 Responsible Global Convertible CHF Hedged DT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131586 Jensen’s Alpha p.a. 3,51 Beta 1,07 Korrelation 0,97 Volatilität p.a. 7,94% Sharpe Ratio p.a. –2,80 Tracking Error p.a. 1,94% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 3,48 Wertentwicklung/Performance (in %) Bonität (in %) Anlagegruppe AA 1,02 A 6,64 BBB 16,31 BB 12,87 B 4,35 Not Rated & Liquidität 58,81 Aktienintensität Anlagegruppe Benchmark USA 0,36 0,34 Europa 0,34 0,31 Asien 0,38 0,33 Japan 0,30 0,28 Übrige 0,22 0,28 Total 0,32 0,32 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Akamai Technologies Inc 2,05 Ford Motor Co 1,89 Splunk Inc 1,77 America Movil SAB de CV 1,45 Cellnex Telecom SA 1,41 110 105 100 95 90 Portfolio Benchmark (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Hedged CHF) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 Portfolio Benchmark (Refinitiv Global Focus Convertible Index Hedged in CHF) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 145 130 115 100 85
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