Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 98 LPP Sustainable Portfolio 75 DT Chiffres clés N° de valeur 121420709 Alpha de Jensen annuel -3,34% Bêta 1,01 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 7,36% Ratio de Sharpe annuel 0,11 Marge d’erreur annuelle 1,36% Ratio d’information annuel –2,42 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 5,22 0,00 Obligations CHF 12,29 17,00 Obligations en Monnaies Etrangères 7,90 8,00 Actions Suisses 23,69 24,00 Actions Etrangères 50,90 51,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 71,88 USD 14,97 Autres 13,15 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 2,43 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 2,07 Confédération suisse 0,57 Zürcher Kantonalbank 0,35 BNG Bank NV 0,33 Les 5 principales positions en actions (en %) NVIDIA Corp 2,87 Microsoft Corp 2,61 Nestlé SA 2,53 Roche Holding AG 2,34 Novartis AG 2,25 LPP Sustainable Portfolio 45 DT Chiffres clés N° de valeur 121446714 Alpha de Jensen annuel -2,18% Bêta 1,07 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 5,23% Ratio de Sharpe annuel 0,03 Marge d’erreur annuelle 1,10% Ratio d’information annuel –1,84 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 7,47 4,00 Obligations CHF 27,58 32,00 Obligations en Monnaies Etrangères 19,16 22,00 Actions Suisses 21,70 22,00 Actions Etrangères 24,09 20,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 75,40 USD 14,28 EUR 2,81 Autres 7,51 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 5,45 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 4,65 Confédération suisse 1,27 Zürcher Kantonalbank 0,79 BNG Bank NV 0,78 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 2,32 Roche Holding AG 2,15 Novartis AG 2,07 Zurich Insurance Group AG 1,34 ABB Ltd 1,29 7.23 7.24 6.25 121 114 107 100 93 86 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 112 108 104 100 96 7.23 7.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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