Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 77 Annexe Groupes de placement «Swisscanto FP Obligations Responsible en Monnaies Etrangères» Le groupe de placement « Swisscanto FP Obligations Responsible en Monnaies Etrangères » recourt à des opérations à terme sur devises afin de couvrir le risque de change. Au 30 juin 2025, les opérations à terme sur devises suivantes étaient ouvertes : Produits dérivés réduisant l’exposition Type de produit dérivé Nombre de positions Opérations à terme sur devises (en millions de CHF) (neutralisation avec long leg) Exposition économique (en millions de CHF) Exposition OPP 2 (en millions de CHF)1 Couverture nécessaire par des sous-jacents (en millions de CHF) Couverture existante par des sous-jacents (en millions de CHF) AUD 4 0,0 –0,7 –0,7 –0,7 0,7 CAD 4 0,0 –1,1 –1,1 –1,1 1,1 CNY 4 0,1 –4,3 –4,3 –4,3 4,4 GBP 3 0,0 –1,7 –1,7 –1,7 1,8 IDR 3 0,0 –0,2 –0,2 –0,2 0,2 JPY 4 0,1 –4,4 –4,4 –4,4 4,4 KRW 3 0,0 –0,5 –0,5 –0,5 0,5 MXN 5 0,0 –0,2 –0,2 –0,2 0,2 NOK 3 0,0 –0,2 –0,2 –0,2 0,2 PLN 3 0,0 –0,2 –0,2 –0,2 0,2 SEK 3 0,0 –0,3 –0,3 –0,3 0,3 USD 4 0,6 –19,7 –19,7 –19,7 20,3 1 L ’exposition au sens de l’OPP 2 correspond à l’exposition économique. «Swisscanto FP Obligations Responsible en Monnaies Etrangères CHF Hedged» Le groupe de placement « Swisscanto FP Obligations en Monnaies Etrangères CHF Hedged » recourt à des opérations à terme sur devises afin de couvrir le risque de change. Au 30 juin 2025, les opérations à terme sur devises suivantes étaient ouvertes : Produits dérivés réduisant l’exposition Type de produit dérivé Nombre de positions Opérations à terme sur devises (en millions de CHF) (neutralisation avec long leg) Exposition économique (en millions de CHF) Exposition OPP 2 (en millions de CHF)1 Couverture nécessaire par des sous-jacents (en millions de CHF) Couverture existante par des sous-jacents (en millions de CHF) AUD 4 0,1 –4,8 –4,8 –4,8 4,9 CAD 3 0,2 –7,6 –7,6 –7,6 7,7 CNY 3 0,9 –29,6 –29,6 –29,6 30,1 CZK 2 0,0 –0,6 –0,6 –0,6 0,6 EUR 4 0,3 –74,7 –74,7 –74,7 75,1 GBP 3 0,2 –11,7 –11,7 –11,7 12,1 IDR 2 0,0 –1,4 –1,4 –1,4 1,5 JPY 4 0,9 –30,3 –30,3 –30,3 30,6 KRW 3 0,0 –3,3 –3,3 –3,3 3,3 MXN 3 0,0 –1,3 –1,3 –1,3 1,3 NOK 2 0,0 –1,2 –1,2 –1,2 1,3 PLN 2 0,0 –1,4 –1,4 –1,4 1,5 SEK 2 0,0 –1,8 –1,8 –1,8 1,8 THB 2 0,0 –1,1 –1,1 –1,1 1,1 USD 4 4,2 –136,5 –136,5 –136,5 139,9 1 L ’exposition au sens de l’OPP 2 correspond à l’exposition économique.
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