Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 41 Sustainable Fortunes mixtes conformes à la LPP LPP 3 Sustainable Portfolio 45 VT Chiffres clés N° de valeur 1131591 Alpha de Jensen annuel –2,66% Bêta 1,08 Corrélation 0,97 Volatilité annuelle 5,24% Ratio de Sharpe annuel –0,09 Marge d’erreur annuelle 1,35% Ratio d’information annuel –1,86 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 7,43 0,00 Obligations CHF 27,59 33,00 Obligations en Monnaies Etrangères 19,17 22,00 Actions Suisses 21,71 22,00 Actions Etrangères 24,10 23,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 75,40 USD 14,29 EUR 2,82 HKD 1,24 Autres 6,25 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 5,45 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 4,66 Confédération suisse 1,27 Banque Cantonale de Zurich 0,79 BNG Bank NV 0,78 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 2,32 Roche Holding AG 2,15 Novartis AG 2,07 Zurich Insurance Group AG 1,34 ABB Ltd 1,29 125 120 115 110 105 100 95 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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