Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 39 LPP 3 Responsible Portfolio 75 RT Chiffres clés N° de valeur 41485448 Alpha de Jensen annuel –1,93% Bêta 0,99 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 7,26% Ratio de Sharpe annuel 0,31 Marge d’erreur annuelle 0,87% Ratio d’information annuel –2,24 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 5,17 0,00 Obligations CHF 5,42 10,00 Obligations en Monnaies Etrangères 9,85 10,00 Actions Suisses 21,69 27,00 Actions Etrangères 52,11 48,00 Immeubles Suisses 5,76 5,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 73,55 USD 12,24 Autres 14,21 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 2,36 Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 1,31 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 1,05 Grande-Bretagne et Irlande du Nord 1,01 Australie 0,89 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 2,67 Roche Holding AG 2,63 Novartis AG 2,20 NVIDIA Corp 2,16 Microsoft Corp 1,92 LPP 3 Index 45 VT Chiffres clés N° de valeur 11750798 Alpha de Jensen annuel –0,19% Bêta 0,99 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 4,99% Ratio de Sharpe annuel 0,41 Marge d’erreur annuelle 0,14% Ratio d’information annuel –1,54 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 1,07 0,00 Obligations CHF 49,89 51,00 Obligations en Monnaies Etrangères 3,88 4,00 Actions Suisses 22,06 22,00 Actions Etrangères 23,10 23,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 72,89 USD 18,80 EUR 3,17 JPY 1,67 GBP 1,09 Autres 2,38 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 8,10 Confédération suisse 7,34 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 7,21 Etats-Unis 1,60 Canton de Genève 0,67 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 2,81 Roche Holding AG 2,62 Novartis AG 2,61 NVIDIA Corp 1,20 Zurich Insurance Group AG 1,12 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 150 140 130 120 110 100 90 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 125 120 115 110 105 100 95 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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