Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 35 Actions Responsible Europe DT Chiffres clés N° de valeur 351193 Alpha de Jensen annuel –2,64% Bêta 0,96 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 10,44% Ratio de Sharpe annuel 0,15 Marge d’erreur annuelle 1,68% Ratio d’information annuel –1,67 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Finances 21,63 23,17 Industrie 18,27 20,71 Santé 11,28 9,77 Consommation non cyclique 9,14 8,66 Technologie de l’information 8,85 8,55 Consommation cyclique 8,49 8,46 Energie 5,69 4,92 Matières premières 4,71 4,89 Utilitaires 4,68 5,10 Services de communication 4,09 4,92 Immobilier 2,08 0,84 Liquidités 1,09 0,01 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Grande-Bretagne 23,88 24,63 France 20,66 19,03 Allemagne 18,91 18,20 Pays-Bas 11,98 8,64 Espagne 4,75 5,58 Danemark 4,54 4,03 Suède 2,73 6,41 Autres 11,46 13,48 Liquidités 1,09 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement SAP SE 3,51 ASML Holding NV 2,82 Novo Nordisk A/S 2,68 AstraZeneca PLC 2,48 HSBC Holdings PLC 2,45 Actions Responsible Asie/Pacifique DT Chiffres clés N° de valeur 351191 Alpha de Jensen annuel 0,15% Bêta 1,04 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 10,12% Ratio de Sharpe annuel 0,14 Marge d’erreur annuelle 1,58% Ratio d’information annuel 0,12 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Finances 21,89 22,53 Technologie de l’information 20,05 21,01 Consommation cyclique 13,81 14,02 Industrie 12,03 12,71 Services de communication 9,43 9,00 Santé 5,05 5,17 Matières premières 4,70 4,77 Consommation non cyclique 4,17 3,95 Immobilier 2,25 2,54 Autres 5,92 4,30 Liquidités 0,70 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Japon 30,57 31,37 Chine 17,01 16,66 Taïwan 12,06 12,70 Inde 11,56 12,17 Australie 9,94 9,73 Corée du Sud 6,93 7,21 Autres 11,23 10,16 Liquidités 0,70 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement TSMC Ltd 7,39 Alibaba Group Holding Ltd 2,72 Tencent Holdings Co Ltd 2,18 ICICI Bank Ltd 1,59 Tokio Marine Holdings Inc 1,58 160 140 120 100 80 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (MSCI Europe ex Switzerland [ND] TR 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 140 130 120 110 100 90 Portefeuille Indice de référence (MSCI AC Asia Pacific [ND] TR)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=