Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 33 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères CHF Hedged DT Chiffres clés N° de valeur 11177570 Alpha de Jensen annuel –0,66% Bêta 0,92 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 3,24% Ratio de Sharpe annuel 0,00 Marge d’erreur annuelle 0,55% Ratio d’information annuel –1,29 Rendement à l’échéance 3,89% Duration modifiée 6,75 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 9,22 1–3 ans 13,46 3–5 ans 25,31 5–7 ans 14,05 7–10 ans 15,33 10–15 ans 5,69 > 15 ans 16,94 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 23,85 AA 29,46 A 33,63 BBB 10,96 Non noté et liquidité 2,10 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 10,09 Japon 3,97 République fédérale d’Allemagne 3,22 Banque internationale pour la reconstruction et le développement 2,30 Grande-Bretagne et Irlande du Nord 1,94 Actions Responsible Suisse DT Chiffres clés N° de valeur 287587 Alpha de Jensen annuel –0,10% Bêta 1,01 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 11,01% Ratio de Sharpe annuel 0,26 Marge d’erreur annuelle 1,30% Ratio d’information annuel –0,05 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Santé 33,99 33,79 Finances 17,40 19,34 Consommation non cyclique 15,71 15,14 Industrie 12,82 12,86 Matières premières 10,67 8,28 Consommation cyclique 4,29 5,78 Autres 5,12 4,81 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Roche Holding AG 12,26 Nestlé SA 11,61 Novartis AG 9,14 Zurich Insurance Group AG 5,26 UBS Group AG 4,75 Actions 100 95 90 85 80 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Hedged CHF) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Performance Index TR) 140 130 120 110 100 90
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=