Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 32 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères Unhedged DT Chiffres clés N° de valeur 11749334 Alpha de Jensen annuel –0,38% Bêta 0,99 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 6,04% Ratio de Sharpe annuel –0,80 Marge d’erreur annuelle 0,42% Ratio d’information annuel –0,80 Rendement à l’échéance 3,89% Duration modifiée 6,73 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 9,54 1–3 ans 13,41 3–5 ans 25,22 5–7 ans 14,00 7–10 ans 15,28 10–15 ans 5,67 > 15 ans 16,88 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 23,77 AA 29,36 A 33,51 BBB 10,92 Non noté et liquidité 2,44 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 10,27 Japon 4,04 République fédérale d’Allemagne 3,28 Banque internationale pour la reconstruction et le développement 2,35 Grande-Bretagne et Irlande du Nord 1,97 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères DT Chiffres clés N° de valeur 287586 Alpha de Jensen annuel –0,59% Bêta 0,91 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 2,89% Ratio de Sharpe annuel –0,01 Marge d’erreur annuelle 0,56% Ratio d’information annuel –1,16 Rendement à l’échéance 3,89% Duration modifiée 6,74 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 9,38 1–3 ans 13,43 3–5 ans 25,27 5–7 ans 14,03 7–10 ans 15,30 10–15 ans 5,68 > 15 ans 16,91 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 23,81 AA 29,41 A 33,57 BBB 10,94 Non noté et liquidité 2,27 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 10,07 Japon 3,96 République fédérale d’Allemagne 3,22 Banque internationale pour la reconstruction et le développement 2,30 Grande-Bretagne et Irlande du Nord 1,94 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 105 100 95 90 85 80 Portefeuille Indice de référence (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Teilhedged CHF) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 100 95 90 85 80 75 Portefeuille Indice de référence (Bloomberg Global Aggregate ex CHF TR Index Value Unhedged CHF)
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