Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 31 Obligations Responsible Etrangères CHF DT Chiffres clés N° de valeur 287584 Alpha de Jensen annuel –0,33% Bêta 1,16 Corrélation 0,96 Volatilité annuelle 1,96% Ratio de Sharpe annuel 1,50 Marge d’erreur annuelle 0,60% Ratio d’information annuel 0,18 Rendement à l’échéance 1,00% Duration modifiée 4,33 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 10,59 1–3 ans 25,20 3–5 ans 33,72 5–7 ans 12,00 7–10 ans 9,94 10–15 ans 7,06 > 15 ans 1,49 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 21,72 AA 28,51 A 35,57 BBB 10,46 Non noté et liquidité 3,74 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Münchener Hypothekenbank eG 4,68 Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 2,98 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,86 Banco Santander SA 2,53 BNP Paribas SA 2,17 Hypothèques Responsible Suisse GT Chiffres clés N° de valeur 33752690 Corrélation 0,96 Volatilité annuelle 2,00% Durée résiduelle moyenne (années) 4,70 Duration modifiée 4,68 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par régions (en %) Groupe de placement Zurich, Suisse orientale, Suisse centrale 49,08 Suisse du Nord-Ouest, Berne 28,00 Suisse méridionale 4,33 Lac Léman, Suisse romande 18,59 Répartition par type d’utilisation (en %) Groupe de placement Habitation 90,12 Immobilier commercial 5,28 Mixte 4,60 Répartition par type d’hypothèque (en %) Groupe de placement Hypothèques à taux fixe sur 5 ans 43,62 Hypothèques à taux fixe jusqu’à 5 ans 45,44 Hypothèques du marché monétaire 10,94 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 105 100 95 90 85 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Total] TR) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 105 100 95 90 85 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Foreign] TR)
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