Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 30 Obligations Obligations Responsible Suisse DT Chiffres clés N° de valeur 287585 Alpha de Jensen annuel 0,34% Bêta 1,02 Corrélation 0,94 Volatilité annuelle 3,59% Ratio de Sharpe annuel 0,65 Marge d’erreur annuelle 1,23% Ratio d’information annuel 0,30 Rendement à l’échéance 0,92% Durée résiduelle moyenne (années) 8,57 Duration modifiée 7,92 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 8,61 1–3 ans 10,76 3–5 ans 14,11 5–7 ans 20,71 7–10 ans 14,93 10–15 ans 17,22 > 15 ans 13,66 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 63,29 AA 20,35 A 10,53 BBB 5,89 Non noté et liquidité –0,06 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 23,21 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 18,61 Confédération suisse 8,53 UBS Group AG 3,79 Banque Cantonale de Zurich 3,50 Obligations CHF Index GT Chiffres clés N° de valeur 19225868 Alpha de Jensen annuel –0,04% Bêta 1,01 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 2,96% Ratio de Sharpe annuel 0,71 Marge d’erreur annuelle 0,04% Ratio d’information annuel –0,41 Rendement à l’échéance 0,79% Durée résiduelle moyenne (années) 7,74 Duration modifiée 7,17 Evolution du cours/performance (en %) Structure des échéances (en %) Groupe de placement 0–1 an 1,72 1–3 ans 21,71 3–5 ans 21,45 5–7 ans 16,17 7–10 ans 15,93 10–15 ans 11,28 > 15 ans 11,74 Qualité des débiteurs (en %) Groupe de placement AAA 57,13 AA 18,53 A 15,83 BBB 7,92 Non noté et liquidité 0,59 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 15,96 Confédération suisse 14,46 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 14,21 Canton de Genève 1,32 Ville de Zurich 1,27 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Domestic] TR) 105 100 95 90 85 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 105 100 95 90 85 Portefeuille Indice de référence (SIX Swiss Bond Index Rating AAA–BBB [Total] TR)AAA–BBB
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