Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 97 BVG Sustainable Portfolio 15 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 134362821 Sustainable BVG-Mischvermögen BVG Sustainable Portfolio 25 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 121424613 Jensen’s Alpha p.a. –1,45% Beta 1,06 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 3,62% Sharpe Ratio p.a. 0,17 Tracking Error p.a. 0,63% Information Ratio p.a. –2,13 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 10,29 1,00 Obligationen CHF 36,59 42,00 Obligationen Fremdwährungen 26,35 32,00 Aktien Schweiz 14,96 15,00 Aktien Ausland 11,81 10,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 87,68 USD 6,66 Übrige 5,66 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 7,22 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 6,17 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,68 BNG Bank NV 1,06 Zürcher Kantonalbank 1,05 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 1,60 Roche Holding AG 1,48 Novartis AG 1,42 Zurich Insurance Group AG 0,92 ABB Ltd 0,89 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 9,85 1,00 Obligationen CHF 44,15 50,00 Obligationen Fremdwährungen 29,21 35,00 Aktien Schweiz 7,26 7,00 Aktien Ausland 9,53 7,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 89,98 USD 5,16 Übrige 4,86 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 8,71 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 7,44 Schweizerische Eidgenossenschaft 2,03 Zürcher Kantonalbank 1,26 BNG Bank NV 1,20 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 0,78 Roche Holding AG 0,72 Novartis AG 0,69 Zurich Insurance Group AG 0,45 NVIDIA Corp 0,45 102 101 100 99 98 Portfolio Benchmark (Customized) 9.24 3.25 6.25 112 108 104 100 96 Portfolio Benchmark (Customized) 7.23 7.24 6.25
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