Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 31 Obligationen Responsible Ausland CHF DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287584 Jensen’s Alpha p.a. –0,33% Beta 1,16 Korrelation 0,96 Volatilität p.a. 1,96% Sharpe Ratio p.a. 1,50 Tracking Error p.a. 0,60% Information Ratio p.a. 0,18 Verfallrendite 1,00% Modified Duration 4,33 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 10,59 1–3 Jahre 25,20 3–5 Jahre 33,72 5–7 Jahre 12,00 7–10 Jahre 9,94 10–15 Jahre 7,06 > 15 Jahre 1,49 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 21,72 AA 28,51 A 35,57 BBB 10,46 Not Rated & Liquidität 3,74 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Münchener Hypothekenbank eG 4,68 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 2,98 Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2,86 Banco Santander SA 2,53 BNP Paribas SA 2,17 Hypotheken Responsible Schweiz GT Kennzahlen Valoren-Nr. 33752690 Korrelation 0,96 Volatilität p.a. 2,00% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 4,70 Modified Duration 4,68 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Regionen (in %) Anlagegruppe Zürich, Ostschweiz, Innerschweiz 49,08 Nordwestschweiz, Bern 28,00 Südschweiz 4,33 Genfersee, Westschweiz 18,59 Aufteilung nach Nutzungsart (in %) Anlagegruppe Wohnen 90,12 Geschäftsliegenschaften 5,28 Gemischt 4,60 Aufteilung nach Hypothekenart (in %) Anlagegruppe Festhypotheken über 5 Jahre 43,62 Festhypotheken bis 5 Jahre 45,44 Geldmarkthypotheken 10,94 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Total] TR) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 105 100 95 90 85 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Foreign] TR) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 105 100 95 90 85
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