Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 30 Obligationen Obligationen Responsible Schweiz DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287585 Jensen’s Alpha p.a. 0,34% Beta 1,02 Korrelation 0,94 Volatilität p.a. 3,59% Sharpe Ratio p.a. 0,65 Tracking Error p.a. 1,23% Information Ratio p.a. 0,30 Verfallrendite 0,92% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 8,57 Modified Duration 7,92 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 8,61 1–3 Jahre 10,76 3–5 Jahre 14,11 5–7 Jahre 20,71 7–10 Jahre 14,93 10–15 Jahre 17,22 > 15 Jahre 13,66 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 63,29 AA 20,35 A 10,53 BBB 5,89 Not Rated & Liquidität –0,06 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 23,21 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 18,61 Schweizerische Eidgenossenschaft 8,53 UBS Group AG 3,79 Zürcher Kantonalbank 3,50 Obligationen CHF Index GT Kennzahlen Valoren-Nr. 19225868 Jensen’s Alpha p.a. –0,04% Beta 1,01 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 2,96% Sharpe Ratio p.a. 0,71 Tracking Error p.a. 0,04% Information Ratio p.a. –0,41 Verfallrendite 0,79% Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 7,74 Modified Duration 7,17 Wertentwicklung/Performance (in %) Fälligkeitsstruktur (in %) Anlagegruppe 0–1 Jahr 1,72 1–3 Jahre 21,71 3–5 Jahre 21,45 5–7 Jahre 16,17 7–10 Jahre 15,93 10–15 Jahre 11,28 > 15 Jahre 11,74 Bonität (in %) Anlagegruppe AAA 57,13 AA 18,53 A 15,83 BBB 7,92 Not Rated & Liquidität 0,59 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 15,96 Schweizerische Eidgenossenschaft 14,46 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 14,21 Kanton Genf 1,32 Stadt Zürich 1,27 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index AAA–BBB [Domestic] TR) 105 100 95 90 85 Portfolio Benchmark (SIX Swiss Bond Index Rating AAA–BBB [Total] TR) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 105 100 95 90 85
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