Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 77 Anhang Anlagegruppen «Swisscanto AST Obligationen Responsible Fremdwährungen» In der Anlagegruppe «Swisscanto AST Obligationen Fremdwährungen» werden Devisentermingeschäfte zur Währungsabsicherung eingesetzt. Per 30. Juni 2024 sind die folgenden Devisentermingeschäfte offen: Engagement-reduzierende Derivate Währung Anzahl Positionen Marktwert Devisentermingeschäft (in Mio. CHF) (Netting mit Long Leg) Ökonomisches Exposure (in Mio. CHF) Exposure BVV 2 (in Mio. CHF)1 Benötigte Deckung durch Basiswerte (in Mio. CHF) Vorhandene Deckung durch Basiswerte (in Mio. CHF) AUD 4 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 CAD 5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 CNY 1 0,1 4,8 4,8 4,8 4,9 GBP 5 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 JPY 3 0,2 5,5 5,5 5,5 5,6 KRW 1 0,0 0,4 0,4 0,4 0,5 MXN 5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 SEK 2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 THB 1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 USD 2 0,1 25,3 25,3 25,3 25,5 1 D as Exposure gemäss BVV 2 entspricht dem ökonomischen Exposure. «Swisscanto AST Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged» In der Anlagegruppe «Swisscanto AST Obligationen Fremdwährungen CHF Hedged» werden Devisentermingeschäfte zur Währungsabsicherung eingesetzt. Per 30. Juni 2024 sind die folgenden Devisentermingeschäfte offen: Engagement-reduzierende Derivate Währung Anzahl Positionen Marktwert Devisentermingeschäft (in Mio. CHF) (Netting mit Long Leg) Ökonomisches Exposure (in Mio. CHF) Exposure BVV 2 (in Mio. CHF)1 Benötigte Deckung durch Basiswerte (in Mio. CHF) Vorhandene Deckung durch Basiswerte (in Mio. CHF) AUD 3 0,0 5,4 5,4 5,4 5,5 CAD 4 0,1 9,3 9,3 9,3 9,4 CNY 3 0,5 30,3 30,3 30,3 30,9 EUR 8 1,0 77,5 77,5 77,5 78,2 GBP 7 –0,1 13,8 13,8 13,8 13,9 JPY 4 1,4 34,5 34,5 34,5 34,8 KRW 1 0,0 2,4 2,4 2,4 2,9 MXN 5 0,1 2,9 2,9 2,9 3,0 SEK 2 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 THB 1 0,0 0,7 0,7 0,7 0,9 USD 6 0,8 158,1 158,1 158,1 159,8 1 D as Exposure gemäss BVV 2 entspricht dem ökonomischen Exposure.
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