Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 94 Aktien Responsible Ausland DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287588 Jensen’s Alpha p.a. –1,39 Beta 0,95 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 17,67% Sharpe Ratio p.a. 0,45 Tracking Error p.a. 1,53% Information Ratio p.a. –1,25 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 22,50 22,87 Finanzwesen 14,85 14,60 Gesundheitswesen 12,24 12,15 Verbrauchsgüter 10,80 11,25 Industrie 9,41 11,14 Nichtzyklischer Konsum 9,20 6,93 Kommunikationsdienste 8,33 7,13 Energie 5,51 4,68 Rohstoffe 2,49 4,00 Versorgungsbetriebe 2,09 2,86 Immobilien 1,07 2,40 Liquidität 1,51 –0,01 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark USA 73,33 72,08 Japan 5,43 6,31 Kanada 3,66 3,22 Grossbritannien 3,37 3,22 Deutschland 3,29 2,40 Niederlande 2,35 1,57 Übrige 7,07 11,20 Liquidität 1,50 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Apple Inc 4,91 Microsoft Corp 4,89 Alphabet Inc 3,57 Amazon.com Inc 2,30 NVIDIA Corp 1,94 Aktien Ausland Index DT Kennzahlen Valoren-Nr. 13255612 Jensen’s Alpha p.a. 0,28 Beta 1,00 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 18,59% Sharpe Ratio p.a. 0,55 Tracking Error p.a. 0,07% Information Ratio p.a. 3,77 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 22,50 22,87 Finanzwesen 14,39 14,60 Gesundheitswesen 11,97 12,15 Verbrauchsgüter 11,03 11,25 Industrie 10,97 11,14 Kommunikationsdienste 7,04 7,13 Nichtzyklischer Konsum 6,81 6,93 Energie 4,62 4,68 Rohstoffe 3,92 4,00 Versorgungsbetriebe 2,79 2,86 Immobilien 2,34 2,40 Übrige 1,50 0,00 Liquidität 0,12 –0,01 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark USA 70,94 72,08 Japan 6,21 6,31 Kanada 3,19 3,22 Grossbritannien 3,17 3,22 Frankreich 2,96 2,99 Übrige 13,41 12,18 Liquidität 0,12 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Apple Inc 5,50 Microsoft Corp 4,30 Alphabet Inc 2,43 Amazon.com Inc 2,13 NVIDIA Corp 1,85 Aktien 160 145 130 115 100 85 Portfolio Benchmark (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 160 145 130 115 100 85 Portfolio Benchmark (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR) 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23
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