Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 90 BVG Responsible Portfolio 10 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287524 Jensen’s Alpha p.a. –0,30 Beta 1,03 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 4,17% Sharpe Ratio p.a. –2,10 Tracking Error p.a. 0,89% Information Ratio p.a. –0,58 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,84 0,00 Obligationen CHF 52,70 59,00 Obligationen Fremdwährungen 12,42 16,00 Aktien Schweiz 7,80 7,00 Aktien Ausland 2,00 3,00 Immobilien Schweiz 21,24 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 94,28 USD 4,55 Übrige 1,17 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 12,66 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 9,02 Schweizerische Eidgenossenschaft 4,66 Kanton Genf 1,62 Vereinigte Staaten von Amerika 1,61 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 1,68 Roche Holding AG 1,20 Novartis AG 0,96 Zurich Insurance Group AG 0,37 UBS Group AG 0,30 BVG Responsible Portfolio 25 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 694458 Jensen’s Alpha p.a. 0,03 Beta 0,96 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 4,86% Sharpe Ratio p.a. –1,57 Tracking Error p.a. 1,06% Information Ratio p.a. 0,32 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,65 0,00 Obligationen CHF 37,76 43,00 Obligationen Fremdwährungen 12,58 16,00 Aktien Schweiz 18,26 18,00 Aktien Ausland 6,73 8,00 Immobilien Schweiz 21,02 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 86,59 USD 11,39 Übrige 2,02 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 9,07 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 6,47 Schweizerische Eidgenossenschaft 3,34 Vereinigte Staaten von Amerika 1,64 Kanton Genf 1,16 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,93 Roche Holding AG 2,81 Novartis AG 2,25 Zurich Insurance Group AG 0,86 UBS Group AG 0,71 BVG-Mischvermögen 115 110 105 100 95 Portfolio Benchmark (Customized) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 130 120 110 100 90 Portfolio Benchmark (Customized) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22
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