Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 88 Aktien Responsible Ausland DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287588 Jensen’s Alpha p.a. –0,70 Beta 0,94 Korrelation 0,96 Volatilität p.a. 12,92% Sharpe Ratio p.a. –0,87 Tracking Error p.a. 3,80% Information Ratio p.a. 0,00 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 22,40 21,73 Gesundheitswesen 14,20 13,43 Finanzwesen 13,09 13,52 Verbrauchsgüter 10,00 10,74 Kommunikationsdienste 8,75 7,72 Nichtzyklischer Konsum 8,25 7,29 Industrie 7,82 9,98 Energie 5,33 5,14 Rohstoffe 2,89 4,18 Immobilien 1,99 2,97 Versorungsbetriebe 1,96 3,30 Liquidität 3,32 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark USA 70,37 70,73 Japan 5,49 6,35 Kanada 3,75 3,62 Deutschland 3,69 2,19 Grossbritannien 3,18 3,81 Niederlande 2,38 1,50 Übrige 7,83 11,80 Liquidität 3,31 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Microsoft Corp 4,76 Apple Inc 4,44 Alphabet Inc 4,42 Amazon.com Inc 2,80 Centene Corp 1,98 Aktien Ausland Index DT Kennzahlen Valoren-Nr. 13255612 Jensen’s Alpha p.a. 0,17 Beta 1,00 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 13,19% Sharpe Ratio p.a. –0,84 Tracking Error p.a. 0,05% Information Ratio p.a. 3,64 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Informationstechnologie 21,28 Finanzwesen 13,27 Gesundheitswesen 13,17 Verbrauchsgüter 10,51 Industrie 9,71 Kommunikationsdienste 7,58 Nichtzyklischer Konsum 7,12 Energie 5,03 Rohstoffe 4,09 Versorgungsbetriebe 3,23 Immobilien 2,92 Übrige 1,99 Liquidität 0,10 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe USA 69,23 Japan 6,24 Grossbritannien 3,72 Kanada 3,56 Frankreich 2,91 Übrige 14,24 Liquidität 0,10 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Apple Inc 4,58 Microsoft Corp 3,76 Alphabet Inc 2,62 Amazon.com Inc 2,00 Tesla Inc 1,22 Aktien 180 160 140 120 100 80 Portfolio Benchmark (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 180 160 140 120 100 80 Portfolio Benchmark (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22
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