Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 39 BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 2241291 Jensen’s Alpha p.a. –0,60 Beta 0,96 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 4,34% Sharpe Ratio p.a. –1,78 Tracking Error p.a. 0,52% Information Ratio p.a. –0,60 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 5,09 2,00 Obligationen CHF 45,44 47,90 Obligationen Fremdwährungen 7,85 10,00 Aktien Schweiz 11,20 10,60 Aktien Ausland 9,74 11,50 Immobilien Schweiz 20,68 18,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 84,27 USD 10,33 EUR 2,29 AUD 1,08 Übrige 2,03 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 10,92 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 7,78 Schweizerische Eidgenossenschaft 4,02 Kanton Genf 1,40 Zürcher Kantonalbank 1,32 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 2,41 Roche Holding AG 1,72 Novartis AG 1,38 Zurich Insurance Group AG 0,53 UBS Group AG 0,44 BVG 3 Responsible Portfolio Protection VT Kennzahlen Valoren-Nr. 14777772 Verfallrendite 2,54% Modified Duration 7,43 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Geldmarkt 27,24 Obligationen CHF 17,71 Obligationen Fremdwährungen 20,19 Aktien Schweiz 11,55 Aktien Ausland 17,48 Immobilien Schweiz 5,83 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 74,67 USD 17,05 EUR 3,01 JPY 1,18 Übrige 4,09 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 3,25 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 2,31 Vereinigte Staaten von Amerika 2,03 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,18 Japan 0,72 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,78 Roche Holding AG 2,70 Novartis AG 2,17 Zurich Insurance Group AG 0,83 UBS Group AG 0,68 124 116 108 100 92 Portfolio 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 120 115 110 105 100 95 Portfolio Benchmark (Customized) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22
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