Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 37 BVG 3 Responsible Portfolio 45 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131590 Jensen’s Alpha p.a. –0,50 Beta 0,96 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 6,56% Sharpe Ratio p.a. –1,23 Tracking Error p.a. 0,91% Information Ratio p.a. –0,22 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,26 0,00 Obligationen CHF 25,90 30,00 Obligationen Fremdwährungen 8,22 10,00 Aktien Schweiz 27,14 27,00 Aktien Ausland 15,63 18,00 Immobilien Schweiz 19,85 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 74,97 USD 20,55 Übrige 4,48 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 6,22 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 4,43 Schweizerische Eidgenossenschaft 2,29 Commonwealth of Australia 1,03 USA 0,92 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 5,14 Roche Holding AG 3,72 Novartis AG 2,95 Zurich Insurance Group AG 1,13 UBS Group AG 0,93 BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT Kennzahlen Valoren-Nr. 41485448 Jensen’s Alpha p.a. 0,40 Beta 0,98 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 10,53% Sharpe Ratio p.a. –0,90 Tracking Error p.a. 0,82% Information Ratio p.a. 0,69 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,79 –0,03 Obligationen CHF 6,48 10,39 Obligationen Fremdwährungen 7,89 10,58 Aktien Schweiz 27,11 26,81 Aktien Ausland 46,49 46,89 Immobilien Schweiz 9,24 5,36 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 74,97 USD 21,32 Übrige 3,71 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 1,55 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 1,10 Commonwealth of Australia 1 Vereinigte Staaten von Amerika 0,87 Schweizerische Eidgenossenschaft 0,57 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 5,13 Roche Holding AG 3,71 Novartis AG 2,94 Microsoft Corp 1,76 Apple Inc 1,61 Portfolio Benchmark (Customized) 140 130 120 110 100 90 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 145 130 115 100 85 Portfolio Benchmark (Customized)
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