Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 36 BVG 3 Responsible Portfolio 10 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131588 Jensen’s Alpha p.a. –0,55 Beta 1,00 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 4,06% Sharpe Ratio p.a. –2,17 Tracking Error p.a. 0,76% Information Ratio p.a. –0,77 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,89 0,00 Obligationen CHF 52,67 59,00 Obligationen Fremdwährungen 12,41 16,00 Aktien Schweiz 7,80 7,00 Aktien Ausland 2,00 3,00 Immobilien Schweiz 21,23 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 94,28 USD 4,55 Übrige 1,17 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 12,65 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 9,02 Schweizerische Eidgenossenschaft 4,65 Kanton Genf 1,62 USA 1,61 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 1,68 Roche Holding AG 1,20 Novartis AG 0,96 Zurich Insurance Group AG 0,37 UBS Group AG 0,30 BVG 3 Responsible Portfolio 25 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131589 Jensen’s Alpha p.a. –0,63 Beta 0,92 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 4,57% Sharpe Ratio p.a. –1,73 Tracking Error p.a. 0,82% Information Ratio p.a. 0,05 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,73 0,00 Obligationen CHF 37,73 43,00 Obligationen Fremdwährungen 12,57 16,00 Aktien Schweiz 18,24 18,00 Aktien Ausland 6,73 8,00 Immobilien Schweiz 21,00 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 86,60 USD 11,38 Übrige 2,02 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 9,06 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 6,46 Schweizerische Eidgenossenschaft 3,33 USA 1,63 Kanton Genf 1,16 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,93 Roche Holding AG 2,81 Novartis AG 2,25 Zurich Insurance Group AG 0,86 UBS Group AG 0,71 Portfolio Benchmark (Customized) 115 110 105 100 95 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 124 116 108 100 92 Portfolio Benchmark (Customized) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22
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